Ela não existe como uma palavra, e se for incorporada, seria apropriado simplificar o duplo 'o'. Se você se refere à Igreja Católica Apostólica Ortodoxa da Grécia, você pode usar "grego ortodoxo", ou tomar a regra para escrever em gentios e escrever "Grego-Ortodoxo"; mas a melhor coisa é "Ortodoxo Grego".